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长江证券交易策略月报IF105

发布时间:2019-09-13 20:03:43

长江证券:交易策略月报IF1 05 201 -05-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

我们的股指期货程序化交易模型从发布至今也在样本外跟踪了一段时间,从结果看,15分钟周期上的蜡烛图形态与布林线策略与基于高低点比较的波段交易策略结果较为稳定,我们将从201 年起每月给出策略的跟踪结果,以上一个合约交割日至当月合约交割日记为一月,对IF1 05,其作为当月合约的存续期为201 -4-20至201 -5-17。

跟踪标的为股指期货主力合约,交易手续费设置为双边1. 6%%,单边滑点为0.2。

一、蜡烛图形态与布林线交易策略1、样本外累计收益我们从2012-8-29开始跟踪15分钟周期上的蜡烛图形态与布林线交易策略的样本外信号,2012-8-29至201 -5-17该策略一手合约累计收益为2. 6万,期间最大回撤为18.54万,累计盈利峰值在201 -2-21达到,为20.9万。

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